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资料
| 文件格式: |
pdf |
| 文件页数: |
38 |
| 文件语言: |
中文 |
| 文件原作者: |
中南融通 |
| 成文时间: |
不详 |
| 摘要或目录: |
1、巴塞尔新资本协议
巴塞尔新资本协议是指2004年6月巴塞尔银行监管委员会发布的《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，又称Basle II。
2、内部评级法
内部评级法(Internal Rating-based Apporach，简称IRB)是用来计量信用风险的一种方法。在满足特定要求的前提下，银行可以使用内部的数据估计风险要素的值(违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限)，从而计算特定风险暴露的资本要求。
3、信用风险
信用风险(Credit Risk)又称违约风险，是指交易对手未能履行契约中约定的义务而造成损失的风险。
4、风险加权资产
由于不同资产的风险状况不同，经风险权重调整后的资产即是风险加权资产(Risk Weighted Assert，简称RWA)，具体包括信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产。其中风险权重是用来表示资产组合风险大小的指标，风险权重越大说明资产风险越高，可以由监管当局给定或者银行自行计算。 |
| 文件截图: |
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匿名
发表于 2015-10-23 15:29:53
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