风控数据分析

wdh0308 · 发表于 2014-9-23 13:34:30

哪位大侠知道风控业务中数据分析主要做些什么分析，用到哪些变量，用到哪些模型？谢谢赐教了，新人没几个贝壳，还希望知道的人都进来说说

wdh0308 · 发表于 2014-9-24 10:31:19

有了解的亲来答疑解惑下吧，谢谢了，别让帖子沉了

limbo · 发表于 2014-9-24 15:57:17

不同的业务当然风控模型也不同。以融资类为例，比如信用贷款模式，风控的核心是数据整合、模型构建和定量分析。数据整合包括对自身网络内的客户交易数据（如客户评价度数据、货运数据、口碑评价等等）和一些外部数据（如海关、税务、电力、工商管理等等）的整合处理；然后利用信用评价模型计算出借款人潜在的违约概率，以此作为放贷的依据。这里的风控模型主要用于评价借款人的信用，属于融资类企业的核心竞争力之一。其难度主要在于如何保证原始数据的真实可靠，比如现在淘宝的刷信用、改评价等等，你懂的。

wdh0308 · 发表于 2014-9-24 18:43:27

limbo 发表于 2014-9-24 15:57
不同的业务当然风控模型也不同。以融资类为例，比如信用贷款模式，风控的核心是数据整合、模型构建和定量分 ...

谢谢亲，能说说第三方支付的风控数据分析吗？谢谢啦

limbo · 发表于 2014-9-25 10:00:08

针对第三方支付的风控分析，个人看法，我觉得第三方支付的主要风险无非是以下几点：
1）客户真实身份的确认；
2）反洗钱和反欺诈；
3）客户身份认证方式不够安全（如密码截取等）导致身份假冒
针对第1点，除了传统的身份证复印件之外，还引入央行的征信系统；针对第2点，央行有具体的反洗钱规定，所有第三方机构都有自己的反洗钱系统，异常交易监测等等；针对第3点，可采用技术手段（如eSE、生物认证等）来解决。

limbo · 发表于 2014-9-25 13:09:21

补充一下，一般第三方支付的风控系统包括三大模块：监测模块、分析模块和案件管理模块。这里的核心是分析模块。一般采用BO（商业智能）技术来实现。它会定义许多分析模板，包括风险评级、风险分析、风险预测等。具体到风险分析，目前有多种度量模型，如基本指标法、标准化方法、内部衡量法、损失分布法、极值理论模型等。风险分析关注的范围较广，一般一次交易的所有数据都会被作为模型变量，最重要当然是交易数额、交易频度、交易时间等等。

wdh0308 · 发表于 2014-9-26 14:39:38

limbo 发表于 2014-9-25 13:09
补充一下，一般第三方支付的风控系统包括三大模块：监测模块、分析模块和案件管理模块。这里的核心是分析模 ...

谢谢！
第三方支付会用到数据挖掘的模型吗？我是想有没有像决策树之类的模型可以用来分析盗卡案件的。

wdh0308 · 发表于 2014-10-7 20:47:47

有木有大虾知道有数据挖掘方面的模型应用到第三方支付的风控业务的吗？跪求了

javalga · 发表于 2014-12-11 11:15:26

wdh0308 发表于 2014-10-7 20:47
有木有大虾知道有数据挖掘方面的模型应用到第三方支付的风控业务的吗？跪求了

数据挖掘只是个概念吧！如果说有没有用到，支付宝肯定用了，支付宝不是自己搞了一套牛B的风控系统么！

常艳平 · 发表于 2014-12-18 16:43:51

风控的核心是数据分析，根据交易的频率，交易金额，交易时间，交易卡号，交易返回码等模块具体进行分析